KST (индикатор) (KST (nu;ntgmkj))
KST («Знать наверняка» от англ. Know Sure Thing, также осциллятор KST) — комбинированный технический индикатор сглаженных и взвешенных темпов изменения цены инструмента на четырёх различных интервалах[1][2][3].
История и название
[править | править код]Индикатор KST разработал Мартин Дж. Принг впервые детально представив и описав его в 1993 году в книге «Мартин Принг о Моментуме» (англ. Martin Pring on Market Momentum)[1][2].
KST является аббревиатурой выражения Know Sure Thing, что обычно переводится как Знать наверняка, однако Мартин Принг предостерегал:
... важно знать, что на рынке никто не в состоянии действовать наверняка — Мартин Принг «Мартинг Принг о Моментуме»[2].
|
Методика расчёта
[править | править код]В оригинальной методике четыре индикатора скорости изменения цены на разных интервалах сглаженные с помощью экспоненциальных скользящих средних суммируются с учётом весовых коэффициентов[4]:
где — значение индикатора в текущем периоде ; — весовые коэффициенты (константы), значение скользящих средних в момент :
построенных с разными коэффициентами сглаживания, вычисленными по традиционной для технического анализа «дневной формуле»:
где в качестве параметра используются значения от индикаторов изменения цены
где в качестве параметра берутся четыре разные интервала и — текущая — цена закрытия и цена закрытия периодов назад — .
В своей работе Мартин Принг рекомендует следующие значения:
- Число периодов для вычисления
- Длины экспоненциально сглаженных скользящих средних
- Весовые коэффициенты при сумировании
После подстановки данных значений формула принимают вид:
Некоторые аналитики рекомендуют взвешивать полученное значение[2]:
или с исходными параметрами:
Из формул видно, что самый больший вес — 4 придаётся наиболее длинному значению сглаженному с помощью самой медленной .
Торговые стратегии
[править | править код]Оригинальная оценка поведения KST многофакторна и сложна, однако возможны и чисто механические стратегии[2]:
- Открыть длинную позицию, когда KST пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх.
- Закрыть длинную позицию, когда KST пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз.
Причём, по данным аналитиков, подобной стратегией не рекомендуется пользоваться для открытия коротких позиций[2].
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 Martin J. Pring Martin Pring on Market Momentum. McGraw-Hill, New York, May 1, 1997 - 358 p. ISBN 0-7863-1176-2; ISBN 978-0-7863-1176-7.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
- ↑ Picking Out Your Trading Trend // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).
- ↑ Pring's KST MetaStock Formulas Архивная копия от 8 июня 2012 на Wayback Machine (англ.)
Литература
[править | править код]- Martin J. Pring Martin Pring on Market Momentum. McGraw-Hill, New York, May 1, 1997—358 p. ISBN 0-7863-1176-2; ISBN 978-0-7863-1176-7.
- Picking Out Your Trading Trend // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).
Ссылки
[править | править код]- Pring Research (англ.).