Моментум (Bkbyumrb)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Индикатор Моментум

Моментум и скорость изменения (норма изменения) (англ. Momentum, англ. Rate of Change (англ. RoC)) — один из самых простых технических индикаторов, рассчитываемый как отношение или разница между текущей ценой и ценой периодов назад[1][2].

Моментум вычисляется как разность между сегодняшней ценой и ценой n периодов назад[1]:

где  — моментум за периодов на момент (текущее значение),  — текущая цена,  — цена периодов назад.

Моментум численно равен прибыли, которая могла быть получена при вложении в единицу данного инструмента за рассматриваемый период.

Скорость изменения

[править | править код]

Скорость изменения показывает процентное изменение цены от одного периода к другому и рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на n периодов.

Обычный ROC:

Нормированный ROC[2]:

Нормированный численно равен доходности от вложений в единицу данного инструмента за рассматриваемый период, а обычный  — росту стоимости инструмента за этот же период.

Интерпретация

[править | править код]

Отличное от нуля значение моментума свидетельствует обычно о наличии тренда. Если моментум имеет положительную величину, значит текущая цена больше наблюдавшейся ранее и имеет место восходящий тренд. Отрицательные значения моментума соответствуют нисходящему тренду.

Точки изменения знака моментума могут интерпретироваться как точки смены тренда и соответственно как сигналы. В таком случае смена знака с на интерпретируется как сигнал к продаже, а смена с на  — как сигнал к покупке.

Точки, в которых меняются знаки обоих индикаторов — моментума и RoC, а также сами знаки индикаторов определяются одним и тем же выражением: , и, следовательно, совпадают.

Связь с другими индикаторами

[править | править код]

Индикатор RoC используется при построении Кривой Коппока, в качестве накопительной части в Индексах отрицательного и положительного объёма, в качестве основы для вычисления коэффициента эффективности и его составляющих в Адаптивной скользящей средней Кауфмана, в качестве основы для осциллятора KST, а также в других индикаторах.

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 Стивен Б. Акелис. Темп (Momentum) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 226—227. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивировано 14 апреля 2012 года. Архивированная копия. Дата обращения: 13 мая 2012. Архивировано 14 апреля 2012 года.
  2. 1 2 Стивен Б. Акелис. Скорость изменения цены (Price Rate-of-Change — ROC) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 209—210. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивировано 14 апреля 2012 года. Архивированная копия. Дата обращения: 13 мая 2012. Архивировано 14 апреля 2012 года.

Литература

[править | править код]