Система направленного движения (Vnvmybg ughjgflyuukik ;fn'yunx)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Система направленного движения (DMS от англ. directional movement system) или Индекс направленного движения (DMI от англ. directional movement index) — система технических индикаторов разработанная Уэллсом Уайлдером[англ.][1] и представленная в июне 1978 года в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» (англ. New Concepts in Technical Trading Systems)[2][3][4][5][6].

Система направленного движения включает в себя следующие синтетические величины и индексы, которые могут использоваться по отдельности, совместно, а также в различных сочетаниях с другими рыночными индикаторами[2][3][4][5]:

  • TR (англ. true range) — истинный интервал и ATR (англ. average true range) — средний истинный интервал. Может быть использован как индикатор волатильности.
  • +DI или PDI (англ. positive directional indicator) — индикатор положительного движения.
  • -DI или NDI (англ. negative directional indicator) — индикатор отрицательного движения.
  • DX (англ. directional movement index) — индекс направленного движения.
  • ADX (англ. average directional movement index) — средний индекс направленного движения.
  • ADXR (англ. average directional movement index rating) — мощность среднего индекса направленного движения.

Предпосылки

[править | править код]

Индикатор ADX создавался в качестве механизма получения сигнала о том, что рынок находится в сильном тренде, способном принести прибыль[5].

Методика вычисления

[править | править код]

Истинный интервал

[править | править код]

Истинный интервал (TR; англ. true range) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:

где  — истинный интервал текущего периода,  — максимальная цена текущего периода,  — минимальная цена текущего периода,  — цена закрытия предыдущего периода.

В дальнейших расчётах и в качестве самостоятельного индикатора принято использовать скользящее среднее истинного интервала, называемое — средний истинный интервал (ATR; англ. average true range). В оригинале используется 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя.

Направленные движения

[править | править код]

Направленное движение (±DM; англ. directional movement) определяется как максимальная часть ценового изменения текущего периода, лежащая вне границ изменения предыдущего периода.

Для этого вначале вычисляется реально существующие изменения:

где  — положительное движение,  — отрицательное движение,  — текущие максимальные и минимальные цены,  — максимальные и минимальные цены предыдущего периода.

Затем меньшее из этих величин и отрицательные значения приравниваются к нулю:

где соответственно положительные и отрицательные направленные движения.

Положительные и отрицательные значения сглаживаются (в оригинале с помощью 14-дневной экспоненциальной скользящей средней) и делятся на истинный интервал для получения индикаторов направления (англ. directional indicators):

где  — положительный и отрицательный индикаторы направления,  — n-периодные скользящие средние нормированного положительного и нормированного отрицательного направлений движений.

Индекс направленного движения

[править | править код]
ADX индикатор расположен в нижней части, в верхней части — ценовой график в виде баров (OHLC)

Индекс направленного движения (DXI, англ. directional movement index) вычисляется как приведённое соотношение абсолютного значения разности и суммы положительного и отрицательного индикаторов направления:

Средний индекс направленного движения

[править | править код]

Средний индекс направленного движения (ADX, англ. average directional movement index}) вычисляется как скользящее среднее индекса направленного движения (в оригинале — 14-дневного скользящего среднего):

Мощность индекса среднего направленного движения

[править | править код]

Мощность индекса среднего направленного движения (ADXR) вычисляется как среднее арифметическое ADX текущего периода и ADX, вычисленного n-периодов назад:

Торговые стратегии

[править | править код]

Уайлдер полагал что растущие и высокие значения ADX и ADXR свидетельствуют о сильном тренде, а падающие и низкие о бестрендовом движении[3]. О действительном направлении тренда можно судить по соотношению +DI и -DI.

С учётом сказанного можно предложить, например, такую торговую стратегию[3]:

  • Для длинных позиций:
    • Купить, если +DI > -DI и ADX растёт.
    • Продать, если +DI < -DI или ADX падает.
  • Для коротких позиций:
    • Продать коротко, если +DI < -DI и ADX растёт.
    • Закрыть короткую позицию, если +DI > -DI или ADX падает.

Связь с другими индикаторами

[править | править код]

Наряду с «Системой направленного движения» в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» Уэллс Уайлдер также описал «Параболическую систему времени/цены».

Примечания

[править | править код]
  1. англ. Welles Wilder — Уэллс Уайлдер; в некоторых работах также: англ. J. Welles Wilder, Jr., Дж. Уэллес Уайлдер-мл., Велес Вайлдер и т. п.
  2. 1 2 J. Welles Wilder, Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — Trend Research. P.O. BOX 450. Greensboro, N.C. 27402. June 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6.
  3. 1 2 3 4 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
  4. 1 2 Стивен Б. Акелис. Направленного движения система (Directional Movement System) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 127—128. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивировано 14 апреля 2012 года.
  5. 1 2 3 ЛеБо Ч., Лукас Д.В Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. — М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 1998—304с. ISBN 5-89684-002-0 (рус.) ISBN 1-55623-468-6 (англ.).
  6. Average Directional Index (ADX) Архивировано 2 января 2010 года. (англ.)

Литература

[править | править код]
  • J. Welles Wilder, Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — Trend Research. P.O. BOX 450. Greensboro, N.C. 27402. June 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6.