Тест Фаррара — Глаубера (Myvm Sgjjgjg — IlgrQyjg)

Тест Фаррара — Глаубера (англ. FG-тест) — метод исследования мультиколлинеарности, предложенный в 1967 году американскими специалистами Дональдом Фарраром и Робертом Глаубером.

При наличии межфакторной корреляции один из пары связанных между собой факторов исключается, либо в качестве объясняющего фактора берётся какая-то их функция. Если же незначимым оказался только один фактор, то его можно исключить или заменить другим (хотя, возможно, на каком-то более коротком промежутке времени данный фактор оказался бы значимым). Наиболее характерные признаки мультиколлинеарности:

• небольшое изменение исходных данных (например, добавление новых наблюдений) приводит к существенному изменению оценок параметров модели;
• оценки параметров имеют большие стандартные ошибки, малую значимость, в то время как модель в целом является значимой (высокое значение коэффициента детерминации и соответствующей F статистики^{[уточнить]});
• оценки параметров имеют неправильные с точки зрения теории знаки или неоправданно большие значения.